Změklé máslo utřeme s cukrem do pěny. Postupně do něj vmícháme žloutky, vanilkový cukr a po kapkách citronovou šťávu a rum. Do 100 ml teplého mléka, rozdrobíme droždí, přidáme lžičku cukru, lžíci mouky a lehce zamícháme. Kvásek přikyjeme ubrouskem a necháme na teplém místě asi 10 minut kynout. Do žloutkové směsi vlijeme kvásek, přidáme zbytek mouky se solí a vlažné mléko. Zaděláme řidší těsto, propracujeme ho, poprášíme moukou, přikryjeme a necháme asi hodinu kynout. Vykynuté těsto vyklopíme na pomoučený vál a vyválíme asi 1 cm vysokou placku. Na polovině si tvořítkem lehce naznačíme kroužky. Do jejich středu dáme marmeládu. Z druhé půlky vykrájíme kolečka, která položíme na náplň. Kolem vyvýšených míst je přitiskneme prsty, aby se těsto spojilo, a tvořítkem vykrájíme koblihy. Necháme 20 minut vykynout. Rozpálíme tuk a koblihy v něm usmažíme dozlatova. Upečené koblihy necháme okpapat na sítu a posypeme je vanilkovým cukrem.